Bear Call Ladder stratégia példa
Opciók és stratégiák - Bear Call Ladder stratégia
Számítások
Szimulált helyzet: 2004. május 15-én az ABCD kereskedése 48.00$-on történik. Eladunk 2004. augusztusi lejáratú és 50.00$ küszöbárú Call opciót, melynek prémiuma 4.20$. Vásárolunk 2004. augusztusi lejáratú és 55.00$ küszöbárú Call opciót, melynek prémiuma 2.40$. Vásárolunk 2004. augusztusi lejáratú és 60.00$ küszöbárú Call opciót, melynek prémiuma 0.80$.
Jelölések: Az alaptermék (részvény) ára:
Az eladott Call prémiuma:
A vásárolt 1Call prémiuma:
A vásárolt 2Call prémiuma:
Kötési árfolyam (küszöbár):
Kötési árfolyam (küszöbár):
Kötési árfolyam (küszöbár):
Nettó terhelés:
Maximális kockázat:
Maximális profit:
Alsó nyereségküszöb:
Felső nyereségküszöb:		 S=48.00$
CE=4.20$
C1V=2.40$
C2V=0.80$
KEC=50.00$
K1C=55.00$
K2C=60.00$
NT
R
Pr
ANyK
FNyK
Nettó terhelés (nettó kredit):
Maximális kockázat (rizikó):
Maximális profit (nyereség):
Alsó nyereségküszöb:
Felső nyereségküszöb:		 NT = CE - (C1V + C2V)
R = K1C - KEC - NT (vagy + ND)
Korlátlan
ANyK = KEC + NT (vagy - ND)
FNyK = K2C + R
Eredmények: NT = 1.00$
R = 4.00$
Pr = korlátlan
ANyK = 51.00$
FNyK = 64.00$
BETBULLS

Vissza a stratégiához
belépés

e-mail: 

jelszó:

tőzsdeszótár
Dátumok
Ma: 2012. május 19.
Adat: 2012. május 18.