Bear Put Ladder stratégia példa
Opciók és stratégiák - Bear Put Ladder stratégia
Számítások
Szimulált helyzet: 2004. május 14-én az ABCD kereskedése 26.10$-on történik. Eladunk 2004. júniusi lejáratú és 22.50$ küszöbárú Put opciót, melynek prémiuma 0.30$. Eladunk 2004. júniusi lejáratú és 25.00$ küszöbárú Put opciót, melynek prémiuma 1.00$. Vásárolunk 2004. augusztusi lejáratú és 27.50$ küszöbárú Put opciót, melynek prémiuma 2.40$.
Jelölések: Az alaptermék (részvény) ára:
Az eladott 1Put prémiuma:
Az eladott 2Put prémiuma:
A vásárolt Put prémiuma:
Kötési árfolyam (küszöbár):
Kötési árfolyam (küszöbár):
Kötési árfolyam (küszöbár):
Nettó jóváírás:
Maximális kockázat:
Átmeneti kockázat:
Maximális profit:
Alsó nyereségküszöb:
Felső nyereségküszöb:		 S=52.00$
P1E=0.30$
P2E=1.00$
PV=2.40$
K1P=22.50$
K2P=25.00$
KVP=27.50$
ND
R
intR
Pr
ANyK
FNyK
Nettó jóváírás (debit):
Átmeneti kockázat:
Maximáliskockázat (rizikó):
Maximális profit (nyereség):
Alsó nyereségküszöb:
Felső nyereségküszöb:		 ND = PV - (P1E + P2E)
intR = ND
R = K1P - (KVP - K2P) + NT
Pr = KVP - K2P - ND
ANyK = K1P - Pr
FNyK = KVP + ND
Eredmények: ND = 1.10$
intR = 1.10$
R = 21.10$
Pr = 1.40$
ANyK = 21.10$
FNyK = 28.60$
BETBULLS

Vissza a stratégiához

belépés

e-mail: 

jelszó:

tőzsdeszótár
Dátumok
Ma: 2012. május 19.
Adat: 2012. május 18.