Bear Put Spread stratégia példa
Opciók és stratégiák - Bear Put Spread stratégia
Számítások
Szimulált helyzet: 2004. május 13-án az ABCD kereskedése 26.00$-on történik. Eladunk 2005. januári lejáratú és 20.00$ küszöbárú Put opciót, melynek prémiuma 0.35$. Vásárolunk 2005. januári lejáratú és 25.00$ küszöbárú Put opciót, melynek prémiuma 1.80$.
Jelölések: Az alaptermék (részvény) ára:
A vásárolt Put prémiuma:
Az eladott Put prémiuma:
Kötési árfolyam (küszöbár):
Kötési árfolyam (küszöbár):
Jóváírás:
Maximális kockázat:
Maximális profit:
Nyereségküszöb:		 S=26.00$
PV=1.80$
PE=0.35$
KV=20.00$
KE=25.00$
D
R
Pr
NyK
Nettó jóváírás (debit):
Maximális kockázat (rizikó):
Maximális profit (nyereség):
Nyereségküszöb:		 D = PV - PE
R = D
Pr = (KE - KV) - D
NyK = KE + D
Eredmények: D = 1.45$
R = 1.45$
Pr = 3.55$
NyK = 23.55$
BETBULLS

Vissza a stratégiához

belépés

e-mail: 

jelszó:

tőzsdeszótár
Dátumok
Ma: 2012. május 19.
Adat: 2012. május 18.