Diagonal Call stratégia példa
Opciók és stratégiák - Diagonal Call stratégia
Számítások
Szimulált helyzet: 2003. március 19-én az ABCD kereskedése 26.00$-on történik,a historikus volatilitás pedig 40%. Vásárolunk 2005. januári lejáratú és 25.00$ küszöbárú Call opciót, melynek prémiuma 6.60$. Eladunk 2003. áprilisi lejáratú és 27.50$ küszöbárú Call opciót, melynek prémiuma 0.55$.
Jelölések: Az alaptermék (részvény) ára:
Az eladott Call prémiuma:
A vásárolt Call prémiuma:
Kötési árfolyam (küszöbár):
Kötési árfolyam (küszöbár):
Nettó terhelés:
Maximális kockázat:
Maximális profit:
Nyereségküszöb:		 S=26.00$
CE=0.55$
CV=6.60$
KCE=27.50$
KCV=25.00$
NT
R
Pr
NyK
Nettó Terhelés:
Maximális kockázat (rizikó):
Maximális profit (nyereség):
Nyereségküszöb:


Eredmények:
Numerikusan nem számolható!
BETBULLS

Vissza a stratégiához

belépés

e-mail: 

jelszó:

tőzsdeszótár
Dátumok
Ma: 2012. május 19.
Adat: 2012. május 18.