Diagonal Put stratégia példa
Opciók és stratégiák - Diagonal Put stratégia
Számítások
Szimulált helyzet: 2004. május 11-én az ABCD kereskedése 26.00$-on történik. A historikus volatilitás legyen 40%. Vásárolunk 2006. januári lejáratú és 25.00$ küszöbárú Put opciót, melynek prémiuma 4.00$. Eladunk 2004. júniusi lejáratú és 27.50$ küszöbárú Put opciót, melynek prémiuma 2.50$.
Jelölések: Az alaptermék (részvény) ára:
Az eladott Put prémiuma:
A vásárolt Put prémiuma:
Kötési árfolyam (küszöbár):
Kötési árfolyam (küszöbár):
Nettó terhelés:
Maximális kockázat:
Maximális profit:
Nyereségküszöb:		 S=26.00$
PE=2.50$
PV=4.00$
KPE=27.50$
KPV=25.00$
NT
R
Pr
NyK
Nettó Terhelés:
Maximális kockázat (rizikó):
Maximális profit (nyereség):
Nyereségküszöb:


Eredmények:
Numerikusan nem számolható!
BETBULLS

Vissza a stratégiához

belépés

e-mail: 

jelszó:

tőzsdeszótár
Dátumok
Ma: 2012. május 19.
Adat: 2012. május 18.