Főoldal // Tananyag // Tőzsdeszótár
Konvexitás
A gamma okozta azon jelenség, amikor egy call (put) opció delta-egyenértéke a határidős jegyzés emelkedésével (visszaesésével) párhuzamosan egyre gyorsuló ütemben tágul. Gyakran használt kifejezés, annak illusztrálására, hogy a kamatláb változásának kötvényárfolyamra gyakorolt hatása csökken, ahogy a kamatláb emelkedik. Angol jelentése: Convexity.
belépés
tőzsdeszótár
Dátumok
| Ma: | 2012. február 10. |
| Adat: | 2012. február 8. |